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书  名:计量经济学中级教程
  • 作  者: 潘省初、高兴波、张宝军等
  • 出版时间: 2009-08-01
  • 出 版 社: 清华大学出版社
  • 字  数: 427 千字
  • 印  次: 1-1
  • 印  张: 18
  • 开  本: 16开
  • ISBN: 9787302203575
  • 装  帧: 平装
  • 定  价:¥29.00
电子书价:¥20.30 折扣:70折 节省:¥8.70 vip价:¥20.30 电子书大小:24.64M
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内容简介
  20世纪30年代,计量经济研究主要是以生产者、消费者、家庭或厂商的经济行为作为考察对象,描述需求变化和收入变化的关系,侧重于个别商品供给与需求的计量,基本上属于个量分析或微观分析。自40年代起,为适应政府干预经济活动和经济发展的要求,计量经济研究的范围扩大到整个经济体系,其特征是处理总量数据,如消费、储蓄、投资、国民收入和就业等宏观经济总量的计量分析,亦即总量分析或宏观分析。50年代起,在计量经济学的理论和方法得到迅速发展的同时,宏观计量经济模型在计量经济学的应用中开始占重要地位。50年代末至60年代初是宏观计量经济模型蓬勃发展的时期,很多至今还在英、美等西方国家运行的模型正是那个时期开发的。目前,各国的宏观计量经济模型经过数十年的发展,日臻完善,正在经济预测和政策分析中发挥越来越大的作用。20世纪80年代后至21世纪初,计量经济学的研究取得了很多新进展,如单位根检验、协整、面板数据模型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广义矩估计等。与此同时,这些计量经济技术被日益广泛地应用于经济学的各个领域,成为很多经济学领域中实证工作的标准实践。
前言
  计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象定量分析的经济学分支,它产生于20世纪30年代,随后数十年中得到了迅速的发展,现已成为经济学的一个重要组成部分。在西方发达国家,计量经济学早已成为经济类专业各个层次的必修课,计量经济学在我国作为一门独立的课程在高校开设是在1980年以后。1998年7月,计量经济学被教育部确定为高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程之一,带来了我国计量经济学教学领域突飞猛进的发展。在此过程中,涌现出大批优秀的本科教材,研究生层次的高级计量经济学教材也不乏精品。在计量经济学教材编写和出版方面,我们与西方发达国家的差距正在缩小。目前存在的主要问题是,缺乏适合经济类专业硕士研究生学习的教材。在我们的教学实践中,深切地感受到为非数量经济学专业的其他经济类专业硕士研究生选教材之难。若选本、硕兼顾的教材,内容与学生本科阶段所学多有重复,学生不满意; 若选高级计量经济学教材,内容又大多偏深,教学效果不好。目前随着硕士生招生规模的逐年扩大,学习计量经济学课程的硕士研究生也在逐年增加,我所任教的中央财经大学,每年上计量经济学课的硕士生已近千人,教材的问题不解决好,真是个大问题。为此,近年来我和我的同事们一直在这方面努力,打算编写一本适合经济类专业硕士研究生学习的教材。去年,我们有幸获得了北京市高等教育精品教材建设立项,现在终于完稿,即将付印,颇感欣慰。希望本书的出版,能够起到抛砖引玉的作用,迎来众多研究生层次计量经济学精品教材的问世。

本书的编写思路是: (1)教材内容在广度和深度上都要在本科教材的基础上上一个台阶。具体来说,一是增加一些本科教材中通常不包括的内容,如极大似然法、广义矩方法、ARCH和GARCH模型等; 二是对一些本科教材中做过初步介绍的计量经济学专题,如时间序列分析、面板数据模型和受限因变量模型等,进行更全面和更深入的讨论。这两方面的拓展,目的是使硕士研究生对于当前计量经济学的上述重点研究和应用领域的前沿发展有较全面和深入的了解,能够将这些研究成果应用于自己的研究工作。(2)本书中对上述内容的介绍,又要有别于高级计量经济学教材。本书主要侧重于所涉及理论和方法背后的基本逻辑的直观解释、方法概要、结论和解决问题的具体步骤方面的介绍,而不侧重于这些理论和方法的推导和证明。尽管在介绍中会使用必要的高等数学工具描述相应的概念和结论,但除非确有必要,本书中基本略去严格的数学证明。

全书共分十章。每章教学内容之后,附有本章小结,小结是本章教学中主要内容的概括性总结。每章最后都附有习题。

附录1是“EViews上机指导书”。计量经济学属实证经济学范畴,是一个应用性很强的学科。因此,强调理论与实际经济工作相结合,着重培养学生解决实际问题的能力,是本书的重要编写原则之一。实现这一点的一项重要措施是教学过程中安排计量经济分析软件的上机学习,使学生在学完本课程后,不仅能掌握计量经济学的理论和方法,而且能掌握应用计量经济学解决实际问题的工具。本书提供的“EViews上机指导书”是学习计量经济分析软件的快速入门工具,它是我们在多年的教学过程中形成的。根据我们的教学实践,使用该上机指导书,学生通过8~12学时的上机学习,就可掌握本书介绍的计量经济学方法的计算机实现手段,从而大大提高他们应用计量经济学解决实际问题的能力。我们将在清华大学出版社的网站上提供上机指导书中使用的全部数据文件。

本书以4学分72学时的课程为基准设计教学内容,选用本书的教师可根据学时限制在教学安排中选用全部内容或部分内容。建议的两种主要方案是: (1)4学分72学时的课程可选择讲授全部内容,用60学时左右的时间完成课堂教学,10~12学时左右的时间上机学习; (2)3学分54学时的课程可选择讲授书中不含星号的部分,略去这些章节不会影响内容的连续性。大概用44学时左右,8~10学时用于上机学习。

我们将为使用本书的教师提供教学课件以及各章练习题的参考答案。

本书各章的编写分工如下:

第一、二、三、六、七章: 潘省初

第四章: 高兴波

第五、十章: 张宝军

第八章: 石刚

第九章: 周凌瑶

附录1: 周凌瑶、潘省初

边雅静和张前荣分别对第十章和第四章做出了贡献,张前荣还提供了第二、三章中的两个例子。



前言



计量经济学中级教程

全书由潘省初统纂定稿。

本书的出版全过程得到清华大学出版社的大力支持和帮助,谨此致谢。

限于编者水平,书中难免有不妥甚至错误之处,衷心希望使用本书的教师、同学和其他读者提出宝贵意见和建议。


潘省初

2009年2月
目录
前言Ⅰ

第一章绪论

第一节什么是计量经济学?

第二节计量经济学方法

一、 计量经济学研究的基本要素

二、 计量经济分析的步骤

第三节本书的结构

小结

习题


第二章经典线性回归模型

第一节线性回归模型的概念

一、 双变量线性回归模型

二、 多元线性回归模型

第二节线性回归模型的估计

一、 经典线性回归模型的统计假设

二、 最小二乘估计

三、 最小二乘估计量β^的性质

第三节拟合优度

一、 决定系数R2

二、 修正决定系数2

三、 例子

第四节非线性关系的处理

一、 线性模型的含义

二、 线性化方法

三、 例子

四、 非线性回归

第五节假设检验

一、 β的置信区间

二、 假设检验的逻辑和步骤

三、 系数的显著性检验

四、 检验其他形式的系数约束条件

五、 回归结果的提供和分析

第六节预测

第七节虚拟变量

一、 虚拟变量的概念

二、 虚拟变量的使用方法

小结

习题

附录正定矩阵




目录



计量经济学中级教程

第三章经典假设条件不满足时的问题与对策

第一节误设定

一、 选择错误的函数形式

二、 模型中遗漏有关的解释变量

三、 模型中包括无关的解释变量

四、 选择解释变量的四条原则

*五、 模型的选择

六、 检验误设定的RESET方法

第二节多重共线性

一、 定义

二、 后果

三、 多重共线性的判别和检验

四、 解决多重共线性的方法

五、 处理多重共线性问题的原则

第三节异方差性

一、 异方差性及其后果

二、 异方差性的检验

三、 广义最小二乘法

四、 解决异方差问题的途径

第四节自相关

一、 定义

二、 自相关的原因及后果

三、 自相关的检验

四、 消除自相关的方法

第五节随机解释变量

一、 随机解释变量造成的估计问题

*二、 工具变量法

小结

习题


第四章极大似然估计和广义矩估计

第一节极大似然估计法

一、 极大似然法的思路

二、 极大似然原理

三、 极大似然估计量的性质

四、 线性回归模型的极大似然估计

第二节似然比检验、沃尔德检验和拉格朗日乘数检验

一、 三种检验的基本原理

二、 似然比(LR)检验

三、 沃尔德(W)检验

四、 拉格朗日乘数(LM)检验

五、 实践中三种检验法的选择问题

*第三节广义矩(GMM)估计

一、 矩估计法

二、 广义矩法

小结

习题


*第五章非线性回归模型

第一节非线性回归模型

一、 非线性回归模型的含义

二、 线性化回归方法

三、 非线性回归模型的基本假定

四、 非线性最小二乘法(NLS)

五、 非线性最小二乘估计量的性质

第二节模型估计: 迭代法

一、 迭代算法

二、 梯度法

三、 牛顿拉弗森法

四、 拟牛顿法

五、 迭代初值与停止规则

六、 其他优化算法

七、 实例

第三节模型估计: 极大似然法

一、 非线性回归模型的极大似然估计

二、 极大似然估计量的计算方法

三、 例题

第四节非线性回归模型参数假设检验

一、 检验统计量

二、 实例

小结

习题


第六章分布滞后模型和自回归模型

第一节分布滞后模型和自回归模型的概念

第二节分布滞后模型的估计

第三节部分调整模型和适应预期模型

一、 部分调整模型

二、 适应预期模型

第四节自回归模型的估计

一、 自回归模型的估计问题

二、 自回归模型的估计

第五节阿尔蒙多项式分布滞后

*第六节格兰杰因果关系检验

小结

习题


第七章联立方程模型

第一节联立方程模型的概念

一、 联立方程模型的估计问题

二、 行为方程和恒等式

三、 外生变量、内生变量和前定变量

四、 模型的结构式和简化式

第二节识别问题

一、 识别的概念

二、 不可识别、恰好识别和过度识别

三、 识别的阶条件和秩条件

第三节联立方程模型的估计

一、 单方程方法

二、 系统方法

第四节宏观计量经济模型

一、 克莱因模型I(Klein Model I)

二、 宏观经济模型的历史和现状

小结

习题


第八章时间序列分析

第一节时间序列分析基本概念

一、 随机过程

二、 平稳性(Stationarity)

三、 五种经典的时间序列类型

四、 单整

第二节平稳性检验

一、 图形检验法

二、 单位根检验法

第三节BoxJenkins模型

一、 ARMA模型

二、 ARIMA模型

*第四节ARCH模型与GARCH模型

一、 ARCH模型

二、 GARCH模型

第五节协整检验和ECM模型

一、 长期均衡关系与协整

二、 协整检验

三、 误差修正模型(ECM)

*第六节向量自回归(VAR)模型

一、 VAR模型

二、 脉冲响应函数

三、 方差分解

小结

习题


第九章面板数据模型

第一节面板数据与面板数据模型

一、 面板数据

二、 面板数据模型的优点

三、 分析面板数据的一般模型框架

四、 模型结构

第二节固定影响模型

一、 固定影响模型的设定

二、 固定影响模型的参数估计

三、 检验个体影响的显著性

第三节随机影响模型

一、 随机影响模型的设定

二、 随机影响模型的参数估计

三、 随机影响的检验

四、 豪斯曼检验(HausmanTest)

第四节SUR模型

一、 表面不相关回归模型

二、 表面不相关回归模型的参数估计

三、 同期不相关性的假设检验

*第五节随机系数模型

一、 随机系数模型的设定

二、 随机系数模型的参数估计

*第六节动态面板数据模型

一、 动态面板数据模型

二、 动态面板数据模型的参数估计

小结

习题


第十章定性选择模型与受限因变量模型

第一节线性概率模型

一、 线性概率模型的概念

二、 线性概率模型的估计和问题

第二节Probit模型和Logit模型

一、 Probit模型和Logit模型的设定

二、 Probit模型和Logit模型的极大似然估计和假设检验

三、 偏效应

四、 拟合优度的测度

五、 实例

六、 多项选择模型

*第三节Censored模型

一、 Censored模型的概念

二、 Tobit模型的估计

三、 Tobit模型的偏效应

四、 实例

*第四节Truncated模型

一、 截断分布

二、 Truncated回归模型

小结

习题


附录一EViews上机指导书

第一部分EViews简介

第二部分EViews上机指导

附录二统计表

参考文献

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