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书  名:基于R语言的金融工程计算
  • 作  者: 朱顺泉
  • 出版时间: 2016-08-01
  • 出 版 社: 清华大学出版社
  • 字  数: 324 千字
  • 印  次: 1-1
  • 印  张: 13
  • 开  本: 16开
  • ISBN: 9787302437765
  • 装  帧: 平装
  • 定  价:¥30.00
电子书价:¥21.00 折扣:70折 节省:¥9.00 vip价:¥21.00 电子书大小:19.17M
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内容简介
  本书的主要内容包括金融工程导论、金融工程定价方法及其R语言函数计算、远期合约及其R语言函数计算、期货合约及其R语言函数计算、期货套期保值及其R语言函数计算、互换合约及其R语言函数计算、期权合约及其策略、BlackScholes期权定价方法及其R语言函数计算、蒙特卡罗模拟法期权定价及其R语言函数计算、二叉树法期权定价及其R语言函数计算、有限差分法期权定价及其R语言函数计算、利率衍生证券及其R语言函数计算以及奇异期权及其R语言函数计算,本书的最后提供了关于R语言的两个附录。
本书内容新颖、全面,实用性强,融理论、方法、应用于一体,是一本供金融工程、金融数学、计算金融、量化金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率论与数理统计等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。
前言
  大数据时代,数据成为决策最为重要的参考之一,数据分析行业迈入了一个全新的阶段。本书在介绍金融工程理论与方法的基础上,设计了R语言函数及其计算应用,本书之所以采用R语言,是因为它免费使用、更新,且有大量可随时加载的有针对性的程序包,而Matlab、SAS、SPSS、EViews、Stata、SPLUS等都是收费软件。R语言简洁的输出和强大的帮助系统为用户提供了极好的自学环境,因此受到广大用户的欢迎。
金融工程是以现代金融学、数学、统计学、运筹学和计算机科学等为理论基础的新兴交叉学科。它运用工程技术的方法(如数学建模、数值计算、模拟仿真等技术),设计、开发和实施新型的金融衍生产品,创造性地解决金融问题。如期货的套期保值策略等一系列的优化计算,期权定价计算要用到的随机过程、偏微分方程和数值分析,期权定价的二叉树方法的一系列的递推计算。金融工程模型的计算不仅工作量大而且计算过程复杂,必须借助计算机软件工具来实现。因此,本书在介绍金融工程理论方法的基础上,通过目前流行的自由免费R语言工具,编制不同的R语言函数,对各种金融工程模型进行计算,以供有志于从事金融工程、金融数学、数理金融、计算金融、量化金融、投资学、金融学、保险学、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计等专业研究和教学的读者参考,并适当地考虑了它的深度和广度。
本书的显著特点是实例丰富,实用性强,在介绍各种金融工程基本理论与方法的基础上,利用实际数据给出应用的例子,因而具有一定的理论价值和应用价值。本书有很强的针对性。通过学习本书,读者能掌握使用R语言解决各种金融工程计算问题的方法和技巧。书中各章详细介绍了各种金融工程实例的R具体操作过程,读者只需按照书中介绍的步骤一步一步地实际操作,就能掌握全书的内容。
本书的内容安排如下: 第1章是金融工程导论; 第2章介绍金融工程定价方法及其R语言函数计算; 第3章介绍远期合约及其R语言函数计算; 第4章介绍期货合约及其R语言函数计算; 第5章介绍期货套期保值及其R语言函数计算; 第6章介绍互换合约及其R语言函数计算; 第7章介绍期权合约及其策略; 第8章介绍BlackScholes期权定价方法及其R语言函数计算; 第9章介绍期权定价的蒙特卡罗模拟方法及R语言函数计算; 第10章介绍二叉树法期权定价及其R语言函数计算; 第11章介绍有限差分法期权定价及其R语言函数计算; 第12章介绍奇异期权及其R语言函数计算; 第13章介绍利率衍生证券及其R语言函数计算。所有金融工程的R语言函数在R3.2.0版本下调试通过。本书最后提供了R语言的两个附录。
本书是作者多次从事金融工程学、投资学、金融学、保险学等专业本科生与研究生的科研与教学的总结,书中部分内容也是广东省科技计划项目(2015A070704058)、广东省普通高校人文社会科学项目(2015WTSCX031)、珠三角科技金融产业协同创新发展中心项目(2015)的阶段性成果。作者的硕士生罗文晋帮助我调试了蒙特卡罗模拟、二叉树、有限差分等期权定价的部分R语言函数,在此表示感谢。由于时间和水平的限制,书中难免出现一些纰漏,恳请读者谅解并提出宝贵意见。


作者
2016年6月于广州







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